A.上海證券交易所
B.深圳證券交易所
C.中國金融期貨交易所
D.大連期貨交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.不同市場
B.同一市場
C.不同國家
D.同一個國家
A.6.295
B.6.296
C.6.297
D.6.298
A.多頭占優(yōu).但優(yōu)勢不明顯
B.空頭占優(yōu),但優(yōu)勢不明顯
C.多頭可能被逼平倉
D.空頭可能被逼平倉
A.虧損100元/噸
B.盈利100元/噸
C.虧損200元/噸
D.盈利200元/噸
A.固定利率換浮動利率
B.浮動利率換浮動利率
C.固定利率換固定利率
D.浮動利率換固定利率
最新試題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
一般而言,套期保值交易()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。