A.交易情形
B.價(jià)差
C.合同定價(jià)
D.價(jià)格波動(dòng)
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A.某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買人)申報(bào)
B.某一期貨合約在某一交易日收盤前10分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買人(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào)
C.某一期貨合約一有賣出申報(bào)就成交但未打開停板價(jià)位的情況
D.某一期貨合約一有買人申報(bào)就成交但未打開停板價(jià)位的情況
A.盈虧相抵
B.盈利10000元
C.虧損10000元
D.虧損20000元
A.既不是多頭也不是空頭
B.多頭
C.既是多頭也是空頭
D.空頭
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.市價(jià)指令
B.限價(jià)指令
C.觸價(jià)指令
D.套利指令
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
能源期貨始于()。
一般而言,套期保值交易()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。