單項選擇題以下哪項不是建立VaR模型的必備因素？（）

A.當前頭寸的規(guī)模
B.頭寸的當前市場價值
C.估計頭寸的持有期
D.估計交易對手的違約概率


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1.單項選擇題銀行的管理和監(jiān)督報告里的風險信息基于（）。

A.基于估計的風險數(shù)值
B.基于計算的風險數(shù)值
C.當日的收盤價格
D.實時價格

2.單項選擇題用來管理利率互換的利率風險的工具是（）。

A.債券
B.遠期利率協(xié)議
C.混合對沖工具
D.期貨合約

3.單項選擇題BASEL Ⅱ的開發(fā)和（）的金融市場規(guī)劃是一致的。

A.美國
B.英國
C.歐盟
D.G7

5.單項選擇題監(jiān)管資本回報是衡量銀行（）的手段。

A.高層管理人員水平高低
B.海外擴張能力
C.業(yè)務(wù)績效
D.操作風險高低