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問答題某投資者有一筆10萬元的資金打算進行為期5.3年的債券投資，要求的最低收益率為4.2%。若現(xiàn)行債券市場上只有兩種債券，甲債券的久期為6.5年，到期收益率為5.2%，乙債券的久期為4.7年，到期收益率為3.4%。請用利率風險消除法為該投資者設計一個債券投資組合，并檢驗這一組合能否滿足投資者要求得到的最低收益率。

參考答案：

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你可能感興趣的試題

1.問答題債券市場上現(xiàn)有一種剩余期限恰為4年的每年付息一次的附息債券，面值100元，年利率5.2%。如果以到期利率5%作為貼現(xiàn)率，試列表計算該債券的久期（小數(shù)點后保留四位）。

參考答案：

2.問答題某債券當前的價格為100元，如果利率上升0.5個百分點，價格就下降到98元；如果利率下降0.5個百分點，價格就上升到103元。請計算該債券的久期和凸性系數(shù)。

參考答案：

3.問答題如果第1題中利率曲線不是水平的，而是向上傾斜的，其中1年期利率為4%，2年期利率為4.5%，3年期利率為5%，4年期利率為5.5%，5年期利率為6%，6年期利率為6.5%，其它條件同第1題，問今天的債券價格應該是多少？

參考答案：

4.問答題現(xiàn)在有如下附息債券，面值為100元，債券發(fā)行日為2009年12月6日，到期日為2019年12月6日，息票率為6%，每年付息一次，付息日為12月6日，市場上的利率曲線是水平的（折現(xiàn)率為7%）。假設今天是2013年12月7日，問今天的債券價格應該是多少？

參考答案：

5.問答題試通過對債券價格變動用泰勒級數(shù)展開來說明久期和凸性表達的利率風險。

參考答案：如果將債券的價格變動用泰勒級數(shù)展開，可以得到債券價格變動的百分比，見下面公式：
在公式中，右邊第一項顯示了修正...

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