判斷題牛飼養(yǎng)者決定對沖未來的牛需求。當他放置套期保值時，基差為-45歐元/磅（合約=44，0001英鎊）。如果套期保值被提升，基差為每磅-47歐元，那么套期保值者將在每頭英鎊上損失2歐元。

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2.單項選擇題在交割月內(nèi)，基差接近零的原因是（）

A.隨著交割的臨近，現(xiàn)金價格上漲或期貨價格下跌。
B.近期期貨合約和遠期期貨合約的差額反映了持有費用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異，交易者就會買低賣高，直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過或低于商品的供應。

5.單項選擇題如果你按照美國債券期貨合同以9%的票面利率交付美國國債，必須交付本金金額為（）

A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元