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問答題什么是流動性風險？流動性風險產(chǎn)生的主要原因是什么？

參考答案： 流動性風險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。
流動性風險產(chǎn)生的主...

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1.問答題假設一國在某年的國民生產(chǎn)總值為60萬億美元，商品服務出口總額為15萬億美元，當年未償清外債余額為10萬億美元，當年外債還本付息總額為3萬億美元。該國當年的外債總量是否安全？請結合國際警戒線加以說明。

參考答案：根據(jù)國際上通行的標準，20%負債率、100%債務率、25%償債率是債務國外債總量和結構的警戒線，根據(jù)計算結果可知該國當年...

2.問答題假設一國在某年的國民生產(chǎn)總值為60萬億美元，商品服務出口總額為15萬億美元，當年未償清外債余額為10萬億美元，當年外債還本付息總額為3萬億美元。請分別計算該國當年的負債率、債務率和償債率。(計算結果保留%內一位小數(shù))

參考答案：負債率=當年未清償外債余額/當年國內生產(chǎn)總值×100%=10/60×100%=16.7%
債務率=當年未清償外...

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3.問答題某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權費率為1%，公司支付的期權費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR是4%，該公司的融資成本是百分之多少？

參考答案：公司支付的利息額=10000000×4%×90/360=100000美元
期權費=100000/8=12500...

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4.問答題某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權費率為1%，公司支付的期權費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？

參考答案：公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

5.問答題假設倫敦國際金融期貨權交易所的6個月期英鎊合約交易單位為500000英鎊。一家公司的財務經(jīng)理以5%的利率借了100萬英鎊，期限為6個月。6個月后，貸款將會展期，這位財務經(jīng)理擔心那時利率會上升，所以決定賣出6個月的倫敦國際金融期貨期權交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風險。請問：他需要賣出多少份合約？

參考答案：應進行空頭對沖，需要賣出的合約份數(shù)=1000000/500000=2份