問答題

假設(shè)某投資者某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個(gè)月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為100股，期權(quán)協(xié)議價(jià)格為50美元/股。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))

若一個(gè)月后，A股票市場價(jià)格為40美元，請(qǐng)問此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？

參考答案：

看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=Max(X-S，0)，市場價(jià)格低于協(xié)議價(jià)格，所以此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為0