單項選擇題一個股票機構(gòu)投資者在6個月內(nèi)將有300萬美元可投資。他決定對沖股價上漲的風險。目前標準普爾指數(shù)為149.80點，未來6個月的期貨合約價格為150.40點（乘數(shù)=500美元）。當指數(shù)為152.20，期貨合約為155.40時，他們會進行對沖。對沖的結(jié)果是（）

A.每份合約2.60點/1，300美元的利潤
B.每份合約2.40點/1，200美元的虧損
C.每份合約5.00點/2，500美元的利潤
D.每份合約2.60點/1，300美元的虧損


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1.單項選擇題6月，經(jīng)理預(yù)計12月購買現(xiàn)貨市場的70萬美元國庫券，以鎖定當前收益率。最好的策略是（）

A.賣出70份3月到期的國債期貨
B.賣出70份12月到期的國債期貨
C.買入70份3月到期的國債期貨
D.買入70份12月到期的國債期貨

2.單項選擇題一位客戶以22美元的溢價購買7月400美元的黃金看漲期權(quán)（）

A.僅在交貨月的第一個工作日之后
B.到期前的任何工作日
C.一個工作日后
D.最后交易日之前的任何工作日

4.單項選擇題客戶已將所需的初始保證金存入其經(jīng)紀人處。市場朝著有利的方向發(fā)展。在這種情況下（）

A.只有當客戶清算其頭寸時，才能提取賬戶中的額外權(quán)益
B.即使原始頭寸未清算，賬戶中的額外權(quán)益也可提取或用于新頭寸
C.成員公司必須支付增加股本的利息
D.客戶必須支付增加股本的利息