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A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口
B.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口
C.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口
D.最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債
E.最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負(fù)債
最新試題
商業(yè)銀行的資本劃分為（）。
5C分析法包括（）。
以下哪種承諾是一種中期的（一般期限為5~7年）具有法律約束力的循環(huán)融資承諾。根據(jù)這種承諾，客戶（借款者）可以在協(xié)議期限內(nèi)用自己的名義以不高于預(yù)定利率的水平發(fā)行短期票據(jù)籌集資金，金融機(jī)構(gòu)承諾購(gòu)買(mǎi)客戶在市場(chǎng)上未能出售的票據(jù)或向客戶提供等額貸款？（）
利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生取決于兩個(gè)條件：一是市場(chǎng)利率發(fā)生波動(dòng)；二是銀行的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模不匹配。
在CAMEL體系中，我們將金融機(jī)構(gòu)的貸款按風(fēng)險(xiǎn)程度分為四類，它們是（）。
金融資產(chǎn)回報(bào)率變動(dòng)頻率出現(xiàn)出的峰態(tài)和偏態(tài)分別是什么？
統(tǒng)一公債的收益率公式及其含義是什么？
如何計(jì)算貼現(xiàn)發(fā)現(xiàn)債券的到期收益率？
久期（duration）是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷得里.麥克萊（Frederick Macaulay）于1936年首先提出的。與到期期限相比，久期是一種更準(zhǔn)確地測(cè)定資產(chǎn)和負(fù)債利率敏感度的方法，久期也稱為（）。
在信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量方面，新協(xié)議將舊協(xié)議的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量方法加以改進(jìn)，除了標(biāo)準(zhǔn)法，還引入了全新的（）。