A.當(dāng)資產(chǎn)的相關(guān)性一定時,投資比重不會影響證券組合的方差
B.當(dāng)投資比重一定時,資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的方差反而越大,因而證券組合的風(fēng)險也就越大
C.有效界面是一條向右上方傾斜的曲線
D.有效界面總是向上凸的
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A.林特納
B.夏普
C.布萊克
D.摩森
A.期權(quán)的時間價值隨標(biāo)的商品市價波動性的增加而提高
B.期權(quán)的時間價值隨標(biāo)的商品市價波動性的減少而下降
C.期權(quán)的時間價值與標(biāo)的商品市價波動性無關(guān)
D.A和B僅對看漲期權(quán)成立
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.利率期貨以有息資產(chǎn)為標(biāo)的物
B.利率期貨的交割方式只有現(xiàn)金交割一種
C.利率期貨價格的變動方向與利率的變動方向相反
D.如果投資者預(yù)期利率將上升,應(yīng)該考慮賣出利率期貨
A.當(dāng)DIF和MACD都在0軸線以上時,屬于空頭市場
B.當(dāng)DIF和MACD都在0軸線以下時,屬于多頭市場
C.當(dāng)DIF向上突破MACD時,發(fā)出買入信號
D.當(dāng)DIF向下跌破MACD時,發(fā)出賣出信號
最新試題
投資基金的收益只在投資者中間進(jìn)行分配。
一般而言利率下降時,股票價格也會下降。
指數(shù)型證券組合只是一種模擬證券市場組合的證券組合。
因各種因素影響使整個市場發(fā)生波動而造成的風(fēng)險是()
影響保險投資的最重要的因素是()
就股票的本質(zhì)屬性來看,它與商品證券和貨幣證券是相同的。
折價發(fā)行債券的投資收益率高于票面利率。
市場組合的系數(shù)等于1。
人們購買保險,往往不以獲利為唯一目的。
總體而言,債券的流動性高于儲蓄存款。