問(wèn)答題已知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價(jià)P＝100美元，期權(quán)的履約價(jià)格P_e＝100美元，權(quán)利期間T＝1年，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率R＝5％，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ＝4％，試?yán)貌既R克－斯科爾斯模型計(jì)算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格P_c與P_p。

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