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問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風(fēng)險(xiǎn)大小。

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1.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風(fēng)險(xiǎn)大??；
（2）設(shè)股票A、B構(gòu)成一個(gè)證券組合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
試計(jì)算該證券組合的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

2.問答題知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價(jià)P=100美元，期權(quán)的履約價(jià)格P_e=100美元，權(quán)利期間T=1年，無風(fēng)險(xiǎn)年利率R=5%，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ=4%，試?yán)貌既R克—斯科爾斯模型計(jì)算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格P_c與P_p。

參考答案：

3.問答題已知某種政府債券的價(jià)格為1000元，票面年利率為3.48%。若當(dāng)前市場(chǎng)的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價(jià)格。

參考答案：在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該種政...

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4.問答題已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為160元，持有該金融工具的年收益率為5R，若購(gòu)買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4%，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為243天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？

參考答案：在市場(chǎng)均條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本上升。故該金融...

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5.問答題已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為100元，持有該金融工具的年收益率為10%。若購(gòu)買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為12%，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為180天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？

參考答案：在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該金融...

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