多項選擇題如果某證券組合的基準為1.0，而其中某股票的β值為0.90，表明（）

A.該股票的波動性比證券組合的波動性高0.05
B.該股票的波動性比證券組合的波動性高0.10
C.該股票的波動性比證券組合的波動性低0.05
D.該股票的波動性比證券組合的波動性低0.10


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1.單項選擇題無風險證券的值等于（）

A.1
B.0
C.-1
D.0.1

2.單項選擇題馬柯維茨的有效邊界圖表中，證券最佳投資組合在（）

A.第一象限
B.第二象限
C.第三象限
D.第四象限

5.單項選擇題相關系數等于-1意味著（）

A.兩種證券之間具有完全正相關性
B.兩種證券之間相關性稍差
C.兩種證券之間風險可以完全對消
D.兩種證券組合的風險很大