單項(xiàng)選擇題根據(jù)（）期權(quán)的交易價格情況，上海證券交易所于2015年6月26日發(fā)布了中國首只基于真實(shí)期權(quán)交易數(shù)據(jù)編制的波動率指數(shù)——中國波指（iVIX）。
A.上證180ETF
B.上證50ETF
C.滬深300ETF
D.中證100ETF
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1.單項(xiàng)選擇題中期借貸便利可通過招標(biāo)方式開展，以質(zhì)押方式發(fā)放，下列不能作為合規(guī)質(zhì)押品的是（）。
A.國債
B.高等級信用債
C.大額可轉(zhuǎn)讓存款單
D.政策性金融債
2.單項(xiàng)選擇題在不考慮交易成本的情況下，（）可以定義為每一元錢的風(fēng)險所獲得的期望收益。
A.收支比
B.盈虧比
C.平均盈虧比
D.單筆盈虧比
3.單項(xiàng)選擇題一般來說，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，投資和消費(fèi)增加，需求將（），商品的價格和股指期貨的價格會呈現(xiàn)（）趨勢。
A.增加；上升
B.增加；下跌
C.減少；上升
D.減少；下跌
4.單項(xiàng)選擇題
假設(shè)A和B兩家公司都希望借入期限為1年的1億美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，A公司想按3個月期SHIBOR（上海銀行間同業(yè)拆借利率）的浮動利率借款。
從提供給A公司和B公司的利率報價可以看出，B公司（）
A.在固定利率市場上具有比較優(yōu)勢
B.在浮動利率市場上具有比較優(yōu)勢
C.沒有比較優(yōu)勢
D.無法與A公的進(jìn)行利率互換
5.單項(xiàng)選擇題標(biāo)的不支付紅利的歐式期權(quán)的執(zhí)行價格為K，資產(chǎn)期初價格為，到期期限為t，無風(fēng)險利率為r，則看漲期權(quán)價格和看跌期權(quán)價格之間的平價關(guān)系為（）。
A.CE+K=PE+S0
B.CE-K=PE+S0
C.CE-Ke-rt=PE+S0
D.CE+Ke-rt=PE+S0
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