單項選擇題若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000萬人民幣


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1.單項選擇題銀行在計算VaR時需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值，原因在：（）。

A.于當(dāng)前市場價值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場風(fēng)險
B.銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風(fēng)險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化導(dǎo)致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素

2.單項選擇題風(fēng)險報告書應(yīng)該由獨立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行

3.單項選擇題購買期貨合約的盯市動作，應(yīng)該按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行

4.單項選擇題收益率曲線說明的是：（）。

A.利率與匯率的對應(yīng)關(guān)系
B.利率與到期期限的對應(yīng)關(guān)系
C.利率與票面金額的對應(yīng)關(guān)系
D.利率與到收益率的對應(yīng)關(guān)系