單項選擇題下列說明何者是錯的：（）。
A.VaR模型的估計應該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據
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1.單項選擇題銀行采用內部模型法后，應該進行獨立的內部審查程序。審查每年至少實施1次，并且應該覆蓋交易部門與下列哪個部門：（）。
A.放款部門
B.外匯部門
C.風險控制部門
D.內部控制部門
2.單項選擇題壓力測試應該覆蓋的情景不包括：（）。
A.歷史情景
B.假設情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內之變動情景
3.單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應該透過下列何種方法來補強：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
4.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應該乘上哪一個系數(shù)：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
5.單項選擇題審批銀行是否可以實行內部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
最新試題
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
題型：單項選擇題
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
支柱3所要求的披露風險領域不包括（）。
題型：單項選擇題
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
題型：單項選擇題
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。
題型：單項選擇題