判斷題偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標(biāo)的價(jià)格變動所造成的波動率變動也一并納入考量。

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2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)一個期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時(shí)有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對該組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不正確的是（）

A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時(shí)間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對沖

3.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法需要達(dá)到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識別影響持倉價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解

4.單項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中，最有可能進(jìn)行完全規(guī)避以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的是（）

A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易