最新試題
如何構建勒式策略？
題型：問答題
以1元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
對于行權價較低的認購期權CL，行權價較高的認購期權CH，如何構建熊市認購價差策略？（）
題型：單項選擇題
對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
題型：單項選擇題
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
題型：單項選擇題
投資者認為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
題型：單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
題型：單項選擇題
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。
題型：單項選擇題
賣出ETF認沽期權開倉的投資者，（）。
題型：單項選擇題