A.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
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某投資者買(mǎi)進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來(lái)的股票行情是（）
賣(mài)出ETF認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)的投資者，（）。
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為（）
投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢(shì)，升幅不大，其可以采用的策略是（）
當(dāng)客戶(hù)因保證金余額不足觸發(fā)即時(shí)平倉(cāng)線、交易所盤(pán)后平倉(cāng)線、公司盤(pán)后平倉(cāng)線時(shí)，客戶(hù)需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)追加保證金或自行減倉(cāng)將實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)值降低至（）以下。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。
投資者可以通過(guò)（）對(duì)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
青木公司的股票價(jià)格是80元，投資者希望在未來(lái)長(zhǎng)期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價(jià)格買(mǎi)入一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價(jià)格出售一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為85元、合約單位為1000的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。若未來(lái)股價(jià)下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？