A.行權(quán)價格
B.權(quán)利金
C.執(zhí)行價格
D.結(jié)算價
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A.當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)不同
B.收益風(fēng)險不同
C.保證金制度不同
D.是否受標(biāo)的資產(chǎn)價格變動影響
A.4張
B.6張
C.2張
D.8張
A.標(biāo)的證券發(fā)生權(quán)益分配
B.標(biāo)的證券發(fā)生公積金轉(zhuǎn)增股本
C.標(biāo)的證券價格發(fā)生劇烈波動
D.標(biāo)的證券發(fā)生配股
A.90000123
B.601398C1308M00500
C.601398
D.工商銀行購1月420
A.期權(quán)的行權(quán)價×合約單位
B.期權(quán)的權(quán)利金×合約單位
C.期權(quán)的權(quán)利金
D.期權(quán)的行權(quán)價
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
通過備兌平倉指令可以（）。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。