A.歷史波動率是股票歷史價格序列的標準差
B.隱含波動率是股票歷史價格變動幅度序列的標準差
C.理論上,歷史波動率存在波動率微笑
D.理論上,隱含波動率存在波動率微笑
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A.11.5元;166%
B.11.55元;66%
C.11元;20%
D.12.5元;10%
A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是:賣出兩份平價認購期權(quán),同時買入價內(nèi)和價外認購期權(quán)各一份
C.蝶式認購期權(quán)的優(yōu)點是成本小,風(fēng)險低
D.蝶式認購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小,該組合的獲利能力也越小
A.4.88元;2600元
B.5.03元:1850元
C.5.18元;1100元
D.5.85元,-2250元
A.越高;越高
B.越高;越低
C.越低;越高
D.越低;越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出;買入
B.買入;賣出
C.買入;買入
D.賣出;賣出
A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確
A.買入CL,賣出CH
B.買入CL,買入CH
C.賣出CL,賣出CH
D.賣出CL,買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認沽期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認沽期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認購期權(quán),賣出一個行權(quán)價較高的認購期權(quán),同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
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