A.歷史波動率是股票歷史價格序列的標準差
B.隱含波動率是股票歷史價格變動幅度序列的標準差
C.理論上，歷史波動率存在波動率微笑
D.理論上，隱含波動率存在波動率微笑
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A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%
A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價認購期權(quán)，同時買入價內(nèi)和價外認購期權(quán)各一份
C.蝶式認購期權(quán)的優(yōu)點是成本小，風(fēng)險低
D.蝶式認購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
最新試題
如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認購價差期權(quán)策略？（）
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。
為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權(quán)以及（）虛值認沽期權(quán)。
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最小？（）
蝶式認沽策略指的是（）
青木公司股票當天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認沽價差策略的期權(quán)組合，該標的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何構(gòu)建領(lǐng)口策略？
投資者認為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）