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判斷題使用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調整頭寸。

1.判斷題量化模型的測試評估可以在自主開發(fā)的專業(yè)電子交易測試平臺上進行。

2.判斷題誤差修正模型基本思想是，若變量間存在協(xié)整關系，則表明這些變量間存在著短期均衡關系，而這種短期均衡關系是在長期波動過程中的不斷調整下得以實現(xiàn)的。

3.判斷題金融機構在管理現(xiàn)有投資的收益時需要運用各種工具對沖潛在的風險，而在管理或有支付義務時不需要進行風險對沖。

4.判斷題在現(xiàn)實中，套期保值者持有的現(xiàn)貨價格的變化與國債期貨的收益率變化并不完全相關。

5.判斷題模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號閃爍，則實盤中就會不斷的出現(xiàn)開平倉。