A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.雙向期權(quán)
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A.期權(quán)交易是一種權(quán)利的買賣
B.期權(quán)買方不承擔(dān)必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)
C.期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是事先約定好的
A.交易對(duì)象的不同特性
B.違約風(fēng)險(xiǎn)不同
C.標(biāo)的物差異
D.跨期性不同
A.本金在簽訂協(xié)議時(shí)是不等值的
B.涉及兩種不同貨幣的本金
C.期初和期末都要進(jìn)行本金的交換
D.交換相應(yīng)幣種的全部利息
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
B.提供流動(dòng)性
C.監(jiān)督交易者
D.規(guī)范市場(chǎng)
A.確定國債期貨的理論報(bào)價(jià)
B.國債期貨的期現(xiàn)套利
C.債券組合的套期保值
D.確定交割時(shí)間
最新試題
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）
就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）