對兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說法正確的有（）。
Ⅰ．完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合
Ⅱ．不相關(guān)情況下，可得到一個組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ．當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時，得不到一個組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ．組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無關(guān)
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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指數(shù)化型證券組合可以模擬的指數(shù)有（）。
Ⅰ.市場指數(shù)
Ⅱ.某種專業(yè)化指數(shù)
Ⅲ.夏普指數(shù)
Ⅳ.詹森指數(shù)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
根據(jù)套利定價(jià)理論（APT），套利組合應(yīng)滿足的條件有（）。
Ⅰ.組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和為零
Ⅱ.組合因素靈敏度系數(shù)為零
Ⅲ.組合具有正的期望收益率
Ⅳ.組合期望收益率為零
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的基本特點(diǎn)有（）。
Ⅰ．收益率為一個常數(shù)
Ⅱ．收益的標(biāo)準(zhǔn)差為零
Ⅲ．與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為零
Ⅳ．收益的方差為零
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
套利定價(jià)模型（APT）與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）相比，其特點(diǎn)在于（）。
Ⅰ．APT的假設(shè)條件更少
Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是單因素模型
Ⅲ．APT從“套利均衡”的角度給出了證券的均衡定價(jià)
Ⅳ．APT極大地推動了單因素分析方法在投資實(shí)踐上的應(yīng)用
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件包括（）。
Ⅰ.任何證券的交易單位都是不可分的
Ⅱ.投資者對證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證劵間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
Ⅲ.投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合
Ⅳ.資本*市場沒有摩擦
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
最新試題
過往15年，大類資產(chǎn)基本滿足高波動、高收益；低波動、低收益。
創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）。《規(guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。
以下哪些是選擇出售100%所有權(quán)給私人公司（而非選擇IPO）的好處？（）
關(guān)于創(chuàng)業(yè)板股票投資價(jià)值研究報(bào)告中圣估值方法和參數(shù)的選擇，以下說法不正確的是（）。
上市公司可以向證券交易所申請其上市交易股票的停牌或者復(fù)牌，但不得濫用停牌或者復(fù)牌損害投資者的合法權(quán)益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，通常以（）到（）為考量，可理解為在時間維度上的再配置。
一般而言，發(fā)行超過1億美元新債務(wù)的并購收購方需要完成以下工作：（）
精選層掛牌公司董事會中兼任高管及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的（）。
投資價(jià)值報(bào)告撰寫應(yīng)當(dāng)遵循的（）原則。
除證券公司外，任何單位和個人不得從事下列（）業(yè)務(wù)。