A.貝塔系數(shù)主要用于反映系統(tǒng)性風險的大小
B.貝塔系數(shù)值越大，系統(tǒng)性風險越大
C.貝塔系數(shù)大于1，表示個股的系統(tǒng)風險大于整個市場的風險
D.貝塔系數(shù)＝-1.5，表明個股的系統(tǒng)性風險小于整個市場的風險
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A.相關系數(shù)等于0
B.相關系數(shù)等于0.9
C.相關系數(shù)等于0.5
D.相關系數(shù)等于-0.96
A.有效邊界上的任何一點，都是風險既定下回報最大化，或者是回報既定下風險最小化
B.兩個資產(chǎn)構成的資產(chǎn)組合，其有效邊界是一條上凸的曲線
C.三個以上資產(chǎn)構成的組合，其有效邊界是一條直線
D.當資產(chǎn)組合中包含有無風險資產(chǎn)時，該組合的有效邊界將成為一條由無風險回報點出發(fā)，向風險資產(chǎn)組合有效邊界引出的一條切線
A.兩項資產(chǎn)的預期回報相同
B.資產(chǎn)1優(yōu)于資產(chǎn)2
C.資產(chǎn)1的波動性比資產(chǎn)2的要小
D.資產(chǎn)1的風險比資產(chǎn)2的要大
A.價格
B.對數(shù)收益率
C.百分比收益率
D.預期收益率
A.預期收益率和預期回報率是同一個概念
B.預期收益率是收益率的概率加權平均值
C.預期收益率是一個隨機變量
D.預期收益率用于刻畫金融資產(chǎn)的平均回報
最新試題
建立存款保險制度，屬于哪一類風險應對手段？（）
運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風險進行處理，這屬于（）
小型私營企業(yè)主通過設立健康儲備基金以應對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風險應對手段？（）
下面有關資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯誤的是（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構劃分五檔，分檔設定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
關于風險分離和風險復制，錯誤的是（）
保險風險證券化屬于哪一種風險應對手段？（）
哪一類風險應優(yōu)先予以規(guī)避？（）
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
影片"大空頭"中，用于做空房貸證券的金融工具是（）