A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務(wù)部門風(fēng)險暴露、績效評估、資本配置、風(fēng)險限額設(shè)置等，簡單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性，這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對降低風(fēng)險的貢獻
C.基于歷史數(shù)據(jù)來估算未來損失，有特定的假設(shè)條件，如數(shù)據(jù)分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風(fēng)險度量，也適用于市場處于極端價格變動情形下的風(fēng)險度量
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A.操作風(fēng)險
B.可保風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險
A.逆向選擇
B.道德風(fēng)險
C.主觀風(fēng)險
D.不可保風(fēng)險
A.國際貿(mào)易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
A.交易性外匯敞口
B.國際投資外匯敞口
C.國際借貸外匯敞口
D.結(jié)構(gòu)性外匯敞口
最新試題
用期貨等衍生金融工具進行套期保值屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
下面哪一類風(fēng)險我們一般會予以自留？（）
建立存款保險制度，屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
"灰犀牛事件"常用于形容（）
在所有的評估技術(shù)中，頭腦風(fēng)暴法一般用于（）
下面有關(guān)風(fēng)險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項不是由COSO委員會發(fā)布的？（）
影片"大空頭"中，用于做空房貸證券的金融工具是（）
哪一類風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避？（）
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）