問答題考慮同一股票的期貨合約、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)交易，該股票無紅利支付。三種合約到期日均為T，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格都為X，期貨價(jià)格為F。證明如果X＝F，則看漲期權(quán)價(jià)格等于看跌期權(quán)價(jià)格。利用平價(jià)條件來證明。

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