單項選擇題總敞口頭寸計算方法中,較為保守的計量方法是()。

A.累計總敞口頭寸法
B.凈總敞口頭寸法
C.短邊法
D.盯市


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3.單項選擇題經(jīng)濟上行時期,杠桿率指標(biāo)();經(jīng)濟下行時期,杠桿率指標(biāo)()。

A.上升;下降
B.下降;上升
C.上升;上升
D.下降;下降

4.單項選擇題下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是()。

A.不良貸款核銷
B.拆入資金和正回購
C.發(fā)行債券
D.客戶存款增加

6.單項選擇題以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別方法的是()。

A.事前識別
B.事中識別
C.事后識別
D.因果分析模型

7.單項選擇題商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險,取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是()。

A.增加資本
B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C.增加風(fēng)險權(quán)重的資產(chǎn)
D.銀行并購和重組

8.單項選擇題下列關(guān)于因果分析模型的說法中,錯誤的是()。

A.在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上,利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險類別和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布風(fēng)
B.實踐中,商業(yè)銀行通常先收集損失事件,然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因
C.因果分析模型無法識別風(fēng)險因素與風(fēng)險損失的關(guān)聯(lián)度
D.實踐中,因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會談等,最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系

10.單項選擇題利用清單法識別聲譽風(fēng)險中,屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險因素是()。

A.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B.不良貸款率近5%
C.內(nèi)外勾結(jié)欺詐
D.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

最新試題

氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險,相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險,氣候風(fēng)險具()特征。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

在財務(wù)指標(biāo)中,盈利能力指標(biāo)包括()。

題型:多項選擇題

下列選項中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行采用高級計量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中,()不屬于高級計量法體系。

題型:單項選擇題

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量的主要發(fā)展階段的是()。

題型:單項選擇題

基于損失形態(tài)的分類,操作風(fēng)險損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于()。

題型:單項選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。

題型:單項選擇題

設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是()。

題型:單項選擇題