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問答題根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當(dāng)執(zhí)行價(jià)格很小時(shí)的看跌期權(quán)的套期保值率是多少？

1.問答題根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當(dāng)股價(jià)趨向于無窮大時(shí)看漲期權(quán)的套期保值率是多少？請(qǐng)簡要說明。

2.問答題如果到期期限縮短而看跌期權(quán)價(jià)格上升，則看跌期權(quán)隱含的風(fēng)險(xiǎn)有何變化？

3.問答題如果股價(jià)下跌，而看漲期權(quán)價(jià)格上升，則看漲期權(quán)隱含的風(fēng)險(xiǎn)有何變化？

4.問答題長期國債的看漲期權(quán)的收益率對(duì)利率變動(dòng)的敏感性是高于還是低于其標(biāo)的債券？

5.問答題其他條件均相同，執(zhí)行價(jià)格高的看漲期權(quán)的套期保值率是高于還是低于執(zhí)行價(jià)格低的看漲期權(quán)？