A.多重共線性
B.異方差性
C.序列相關(guān)
D.高擬合優(yōu)度
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A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性
對于模型
，與r12＝0相比，當(dāng)r12=0.5時(shí)，估計(jì)量
的方差var（）。將是原來的（）。
A.1倍
B.1.33倍
C.1.96倍
D.2倍
A.大于1
B.小于1
C.大于5
D.小于5
模型
中的R2不可以直接進(jìn)行比較。
最新試題
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn)，因此預(yù)測沒有任何意義。
對于定義關(guān)系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
工具變量法的基本思想是通過尋找一個(gè)與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量，來消除什么問題？（）
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。