國家開放大學(金融風險管理)章節(jié)練習(2019.05.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題在2005年3月30日，某公司財務經(jīng)理預計，2005年6月1日起將有總額1億美元、3個月的遠期資金需求。同時，他還認為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風險。于是，他在4月1日從A銀行買進了一份2×5的遠期利率協(xié)定，約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率，到2005年8月31日為止（該合約以360天為一年）。結(jié)果，6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%，這時參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以5.25%的利率籌集資金，以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上，因此，A銀行必須向該公司支付其間的利差，以補償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補償多少？

參考答案：從6月1日至8月31日92天。設A銀行在6月1日支付的金額為x，它按照5.25%的市場利率計算，92天后的未來值為：

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2 非銀行經(jīng)濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（）

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3.判斷題商業(yè)銀行的風險主要是信貸資產(chǎn)風險，所以應加強對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理，可以忽視存款等負債業(yè)務的風險管理。

參考答案：錯誤

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4.問答題簡述農(nóng)村信用社的風險管理框架。

參考答案：農(nóng)村信用社風險管理框架包括風險識別、風險估價、風險控制和風險的財務處理等主要環(huán)節(jié)。

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5 我國的銀行業(yè)自律組織―銀行業(yè)協(xié)會成立于（）年。