期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.19)

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1 歐洲美元期貨合約是一種（）。

2 2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息（三期）國(guó)債票面利率為3．42％，一年付息一次，付息日為每年的1月24日，到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4．4年，符合可交割國(guó)債條件，對(duì)應(yīng)TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，TF1509期貨報(bào)價(jià)為97．525。假設(shè)市場(chǎng)利率r=3．5％，2013記賬式附息（三期）國(guó)債為TF1509的最便宜可交割國(guó)債。則TF1509的理論價(jià)格為（）。

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3 美國(guó)短期國(guó)債的英文縮寫為（）。

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4 在美國(guó)市場(chǎng)首度引入現(xiàn)金交割制度的期貨合約是（）。

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5 2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，應(yīng)計(jì)利息為0．6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1．5085。該國(guó)債的發(fā)票價(jià)格為（）。

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