期貨從業(yè)期貨投機與套利交易單項選擇題每日一練(2019.07.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）是由共享居中交割月份一個牛市和一個熊市套利組成的跨期套利組合。

2 6月1日，某投資者預(yù)計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠月期貨價格漲幅，于是，他在該市場以6800美元／噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元／噸的價格賣出5手9月銅合約。則當（）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。

3 對初入期貨市場的交易者，在買賣合約時，進行期貨交易的品種（）。

4 某套利者在黃金期貨市場上以961美元／盎司賣出－份7月份的黃金期貨合約，同時他在該市場上以950美元／盎司買入－份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過－段時間之后，7月份價格變?yōu)?64美元／盎司，同時11月份價格變?yōu)?57美元／盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，則7月份的黃金期貨合約贏利為（）。

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5 假定一個交易者有總資本10萬元，每張玉米合約的保證金為2500元，那么，按照"一般資金管理要領(lǐng)"，該交易者至多可以持有（）玉米合約的頭寸。

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