期貨從業(yè)股指期貨及其他權(quán)益類衍生品單項選擇題每日一練(2019.07.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1 價值線綜合指數(shù)的基期與基期指數(shù)分別是（）.

2 滬深300股指期貨合約以指數(shù)點報價，最小變動價位為（）點。

3 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（）。

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4 當(dāng)存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票，這種操作稱為（）。

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