單項(xiàng)選擇題對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，采用什么方法估計(jì)參數(shù)比較合適（）

A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.工具變量法
D.廣義差分法


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1.單項(xiàng)選擇題使用普通最小二乘法在對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足經(jīng)典線性回歸模型的所有假定，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型是（）

A.Koyck變換模型
B.部分調(diào)整模型
C.自適應(yīng)預(yù)期模型
D.自適應(yīng)預(yù)期和部分調(diào)整混合模型

2.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)模型的一階線性自相關(guān)問(wèn)題可用DW檢驗(yàn)（）

A.有限多項(xiàng)式分布滯后模型
B.自適應(yīng)預(yù)期模型
C.庫(kù)伊克變換模型
D.部分調(diào)整模型

3.單項(xiàng)選擇題下列哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型的變換模型（）

A.庫(kù)伊克變換模型
B.自適應(yīng)預(yù)期模型
C.部分調(diào)整模型
D.有限多項(xiàng)式滯后模式

4.單項(xiàng)選擇題在分布滯后模型的估計(jì)中，使用時(shí)間序列資料可能存在的序列相關(guān)問(wèn)題就表現(xiàn)為（）

A.異方差問(wèn)題
B.自相關(guān)問(wèn)題
C.多重共線性問(wèn)題
D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題

5.單項(xiàng)選擇題

下列屬于有限分布滯后模型的是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

最新試題

多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。

題型：判斷題

模型是對(duì)所研究的某種現(xiàn)象、某種關(guān)系或某種過(guò)程的一種模擬。

題型：判斷題

如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。

題型：判斷題

多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個(gè)數(shù)的不減函數(shù)，這給對(duì)比解釋變量個(gè)數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來(lái)缺陷，所以需要修正。

題型：判斷題

當(dāng)模型存在不完全多重共線性時(shí)，可能產(chǎn)生的后果包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。

題型：判斷題

經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的.相對(duì)穩(wěn)定的因素，通常可以直接觀測(cè)。

題型：判斷題

較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在充分必要條件。

題型：判斷題

被解釋變量是作為模型分析研究對(duì)象的變量。

題型：判斷題

存在嚴(yán)重的完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題