單項選擇題風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
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1.單項選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險度量方法？（）
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
2.單項選擇題下面哪類方法適合于對單一金融工具（單一產(chǎn)品、單一風(fēng)險）在市場因子變化較小時的風(fēng)險進行度量，而不適合于對復(fù)雜證券組合及市場因子大幅波動情形下的風(fēng)險度量？（）
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
3.單項選擇題下面哪類方法適合于金融市場發(fā)生極端情形時的市場風(fēng)險度量？（）
A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
4.單項選擇題用久期和凸性來刻畫利率性金融資產(chǎn)風(fēng)險的方法屬于（）
A.風(fēng)險價值方法
B.波動性方法
C.壓力測試方法
D.靈敏度方法
5.單項選擇題直接用標準差或方差指標來刻畫風(fēng)險的方法稱為（）
A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
最新試題
建立存款保險制度，屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
成立一家自保公司屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題
運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險進行處理，這屬于（）
題型：單項選擇題
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
題型：單項選擇題
COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險管理框架》中所指的風(fēng)險評估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于中國的生命表，表述正確的是（）
題型：單項選擇題
下面有關(guān)風(fēng)險控制，表述正確的是（）
題型：單項選擇題
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
題型：單項選擇題
影片"大空頭"中，用于做空房貸證券的金融工具是（）
題型：單項選擇題