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問答題

假定有如下的回歸結(jié)果：其中，Y表示美國的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價格（美元/杯）。

能否求出真實的總體回歸函數(shù)？

參考答案： 不能

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1.問答題 假定有如下的回歸結(jié)果：其中，Y表示美國的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價格（美元/杯）。

如何解釋截距的意義，它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？

參考答案：截距2.6911表示咖啡零售價為每磅0美元時，每天每人平均消費(fèi)量為2.6911杯，這個數(shù)字沒有經(jīng)濟(jì)意義；斜率-0.479...

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2.問答題 假定有如下的回歸結(jié)果：其中，Y表示美國的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價格（美元/杯）。
這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？

參考答案：

這是一個橫截面序列回歸。

3.問答題 現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：r_t=β₀+β₁r_mt+μ_t；其中：r表示股票或債券的收益率；r_m表示有價證券的收益率（用市場指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時間。在投資分析中，β₁被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來度量市場的風(fēng)險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場有價證券指數(shù)。

安全系數(shù)β〉1的證券稱為不穩(wěn)定證券，建立適當(dāng)?shù)牧慵僭O(shè)及備選假設(shè)，并用t檢驗進(jìn)行檢驗（α=5%）。

參考答案：

4.問答題 現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：r_t=β₀+β₁r_mt+μ_t；其中：r表示股票或債券的收益率；r_m表示有價證券的收益率（用市場指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時間。在投資分析中，β₁被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來度量市場的風(fēng)險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場有價證券指數(shù)。

如何解釋R²？

參考答案：R²為可決系數(shù)，是度量回歸方程擬合優(yōu)度的指標(biāo)，它表明該回歸方程中47.10%的股票或債券收益率的變...

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5.問答題 現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：r_t=β₀+β₁r_mt+μ_t；其中：r表示股票或債券的收益率；r_m表示有價證券的收益率（用市場指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時間。在投資分析中，β₁被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來度量市場的風(fēng)險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場有價證券指數(shù)。

請解釋回歸參數(shù)的意義。

參考答案：回歸方程的截距0.7264表示當(dāng)r_m=0時的股票或債券收益率，本身沒有經(jīng)濟(jì)意義；回歸方程的斜率1....

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