單項選擇題為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

A.意外損失
B.信用風(fēng)險價值
C.因子的敏感性
D.預(yù)期損失


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2.單項選擇題信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）

A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露
B.簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風(fēng)險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預(yù)測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟因素和銀行的特定風(fēng)險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風(fēng)險的映射

3.單項選擇題根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）

A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型

4.單項選擇題以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）

A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率