A.道德風(fēng)險
B.投機(jī)
C.空頭策略
D.逆向選擇
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A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露
B.簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風(fēng)險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預(yù)測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風(fēng)險的映射
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
最新試題
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）