最新試題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
題型：判斷題
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
題型：判斷題
風(fēng)險的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）
題型：判斷題