問答題簡述期權的主要分類。
最新試題
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
題型:判斷題
金融工程用于證券及衍生產品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。()
題型:判斷題
若兩個不同資產組合的未來收益相同,但構造成本不同,則存在無風險套利機會。()
題型:判斷題
套利過程不承擔任何風險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風險套利。()
題型:判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。()
題型:判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用,成為金融市場風險測度的主流。()
題型:判斷題
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()
題型:判斷題
熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
題型:判斷題
如果一個資產組合的損益等同于一個證券,那么這個資產組合的價格等于證券價格。()
題型:判斷題
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
題型:判斷題