最新試題

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。()

題型:判斷題

跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()

題型:判斷題

通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()

題型:判斷題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。()

題型:判斷題

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()

題型:判斷題

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()

題型:判斷題

套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()

題型:判斷題

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風險。()

題型:判斷題

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用,成為金融市場風險測度的主流。()

題型:判斷題

套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()

題型:判斷題