單項選擇題2009年8月以來,烏魯木齊連續(xù)發(fā)生恐怖分子用針狀物刺傷市民,制造恐怖氛圍的案件,引起9月3日、4日首府大規(guī)模群眾聚集事件。9月4日政府在部分城區(qū)實行嚴(yán)格交通管制和戒嚴(yán)中國農(nóng)業(yè)銀行40個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法正常營業(yè)。該操作風(fēng)險事件類型為()。

A、外部欺詐
B、就業(yè)制度和工作場所安全事件
C、實物資產(chǎn)的損壞
D、執(zhí)行、交割和流程管理事件


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2.單項選擇題某柜員冒用客戶名義辦理了留行待取匯款的解付,對此操作風(fēng)險事件提煉的風(fēng)險點(diǎn)名稱描述規(guī)范的是()。

A、盜取客戶資金
B、違規(guī)解付匯款
C、冒領(lǐng)匯款
D、道德敗壞

3.單項選擇題因雷擊而致使某支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前置主機(jī)系統(tǒng)故障,營業(yè)中斷2天,此事件的事件類型、風(fēng)險成因分別是()。

A、實物資產(chǎn)損壞外部事件
B、IT系統(tǒng)事件系統(tǒng)
C、IT系統(tǒng)事件外部事件
D、實物資產(chǎn)損壞系統(tǒng)

5.單項選擇題采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時,總收入計算公式為()。

A、利息收入-利息支出
B、非利息收入-非利息支出
C、凈利息收入+凈非利息收入
D、凈利息收入-凈非利息收入

6.單項選擇題采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時,巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的系數(shù)高于零售銀行業(yè)務(wù)條線的系數(shù)的主要原因是()。

A、商業(yè)銀行的風(fēng)險高于零售銀行
B、商業(yè)銀行的總收入高于零售銀行
C、商業(yè)銀行的利息收入高于零售銀行
D、商業(yè)銀行的利潤率高于零售銀行

8.單項選擇題巴塞爾委員會認(rèn)為,操作風(fēng)險計量方法敏感度由低至高依次為()。

A、基本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,高級計量法
B、標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法,高級計量法
C、高級計量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法
D、基本指標(biāo)法,高級計量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法

10.單項選擇題以下關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)的計算方法表述正確的是()。

A、歷史法:通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布,從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法:假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值,得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法:利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù),并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平,推算資產(chǎn)組合的VaR值。

最新試題

高管人員嚴(yán)重違規(guī)屬于重大操作風(fēng)險事件。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)同時計算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。

題型:判斷題

2008年末,某企業(yè)在我*行1筆貸款余額2000萬元,2009年1月15日,我*行該貸款辦理了借新還舊,同日,我*行對其簽發(fā)一筆20%保證金的500萬元面額銀行承兌匯票,期限6個月。2009年4月20日,監(jiān)管人員在監(jiān)管中,發(fā)現(xiàn)由于經(jīng)辦人員的失職,新的合同和借據(jù)均未經(jīng)借款人和擔(dān)保人簽字、蓋章,該企業(yè)的信貸檔案中,存有銀行承兌匯票對應(yīng)交易發(fā)票和貿(mào)易合同,貿(mào)易合同交易對手為該企業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè),但經(jīng)監(jiān)管人員與稅務(wù)部門核實,該交易發(fā)票已經(jīng)開票企業(yè)注銷。4月21日,該企業(yè)貸款結(jié)息后,利息全額收回,無結(jié)欠利息。4月22日,風(fēng)險分類人員對該企業(yè)貸款進(jìn)行風(fēng)險分類,經(jīng)法人客戶信貸資產(chǎn)十二級分類管理系統(tǒng)和第二還款來源保障度評價系統(tǒng)測評,該企業(yè)客戶評價得分為805分,貸款債項評價均880分,銀行承兌匯票債項得分為860分。若你作為風(fēng)險審核人員,你認(rèn)為該企業(yè)的貸款和銀行承兌匯票應(yīng)認(rèn)定為何種級次并說明理由,對該企業(yè)信貸資產(chǎn)存在的風(fēng)險,應(yīng)建議采取何種風(fēng)險化解措施。

題型:問答題

市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi),實現(xiàn)收益率的最大化。

題型:判斷題

省分行《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險管理工作若干問題的會議紀(jì)要》中要求,各支行必須設(shè)立風(fēng)險管理崗,其中既包括專職的全面風(fēng)險管理崗,也包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)立的風(fēng)險管理崗。

題型:判斷題

二級分行在做減值測試審核時,單筆審核應(yīng)遵循“以戶為單位,按憑證復(fù)核”的原則,避免同一客戶、相同擔(dān)保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。單筆審核和整體合理性復(fù)核應(yīng)分別重點(diǎn)考慮什么因素?

題型:問答題

風(fēng)險管理委員會辦公室按規(guī)定對有關(guān)部門提交審議的事項進(jìn)行審查,對不符合要求的事項,退回提請審議部門。

題型:判斷題

對重大風(fēng)險管理事項,相關(guān)非成員單位可申請列席風(fēng)險管理委員會0會議。

題型:判斷題

羅熹副行長指出,總行風(fēng)險管理部與資產(chǎn)負(fù)債管理部要密切配合,建立有效機(jī)制,統(tǒng)籌安排本外幣投融資業(yè)務(wù)與全行流動性管理。

題型:判斷題

風(fēng)險管理委員會副主任委員協(xié)助主任委員工作,主任委員可以授權(quán)副主任委員履行上述職責(zé)。

題型:判斷題