您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可通過分散化的投資組合方式予以降低
B.通常與上市公司微觀因素有關(guān)
C.對特定的個別股票產(chǎn)生影響
D.對整個股票市場的所有股票都產(chǎn)生影響
A.現(xiàn)貨股票的β系數(shù)
B.期貨合約規(guī)定的量數(shù)
C.期貨指數(shù)點
D.期貨股票總價值
最新試題
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
以下說法正確的是（）。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）