問答題簡述可作為期貨合約的上市品種的四種屬性。

最新試題

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

題型：判斷題

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

題型：多項選擇題

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項選擇題

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

題型：多項選擇題

當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

題型：判斷題

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

題型：多項選擇題