單項(xiàng)選擇題股票認(rèn)沽期權(quán)維持保證金的公式為：認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%*WGK合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3


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3.單項(xiàng)選擇題某投資者買(mǎi)入一張行權(quán)價(jià)格為10元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，其合約單位為1000.“合約單位為1000”表示（）

A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權(quán)利金
C.投資者有權(quán)在到期日以10元的價(jià)格買(mǎi)入1000股標(biāo)的股票

4.單項(xiàng)選擇題在期權(quán)交易中，（）是義務(wù)的持有方，交易時(shí)收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無(wú)權(quán)利。（）

A.購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的一方即買(mǎi)方
B.賣(mài)出期權(quán)的一方即賣(mài)方
C.長(zhǎng)倉(cāng)方
D.期權(quán)發(fā)行者

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)描述不正確的是（）

A.期權(quán)是一種能在未來(lái)某特定時(shí)間以特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買(mǎi)方要付給賣(mài)方一定的權(quán)利金
C.買(mǎi)方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物的價(jià)格是事先定好的

最新試題

假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以3元/股賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出跨式期權(quán)是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以2元賣(mài)出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題