A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
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A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的
A.風險有限，收益有限
B.風險有限，收益無限
C.風險無限，收益有限
D.風險無限，收益無限
A、賣出跨式期權
B、買入跨式期權
C、買入認購期權
D、買入認沽期權
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現國債現價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。