A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
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A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、以每份2元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以1元和5元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各買入一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、以每份3元的價(jià)格賣了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再分別以2元和6元的價(jià)格各賣出一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股
最新試題
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。