假定某股票當(dāng)前價格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。
投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
A.55元
B.60元
C.64元
D.65元
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A.跨式策略成本較高,勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權(quán)不同的認(rèn)沽和認(rèn)購期權(quán)構(gòu)成的
C.勒式策略是由兩個行權(quán)相同的認(rèn)沽和認(rèn)購期權(quán)構(gòu)成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情,勒式策略適用于股價波動較小的行情
A.行權(quán)價為10元、5天到期的認(rèn)購期權(quán)
B.行權(quán)價為15元、5天到期的認(rèn)購期權(quán)
C.行權(quán)價為10元、90天到期的認(rèn)沽期權(quán)
D.行權(quán)價為15元、5天到期的認(rèn)沽期權(quán)
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
A.3
B.2
C.1
D.-2
A.次一交易日11:30前
B.次一交易日9:30前
C.次一交易日15:00前
D.當(dāng)日17:00前
A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)購期權(quán)
A.行權(quán)
B.買入認(rèn)沽開倉
C.到期失效
D.賣出認(rèn)沽開倉
最新試題
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時標(biāo)的證券價格為52元,請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點()。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán),以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán),以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
賣出跨式期權(quán)是指()。
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán),行權(quán)價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。
目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為()元。
假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標(biāo)的價格升高,則該投資者的Delta值()。