A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
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A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出開倉認(rèn)沽期權(quán)
D.以上都對
A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無法計算
A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元
A.買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B.賣出認(rèn)購期權(quán)合約。同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C.買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D.賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。